美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样?
45702 次浏览 2024-05-12 提问
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最新回答 (6条回答)
2024-05-12 回答
因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
2024-05-12 回答
欧式看跌期权价值的范围是 max[0，X/(1+RFR)^T- S] 到 X/(1+RFR)^T
美式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X
2024-05-12 回答
因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
扩展回答
美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样
(1+RFR)^T
美式看跌期权价值的范围是 max[0，X/欧式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X
为什么欧式期权的X需要折现 而美式期权的X不需要折现;(1+RFR)^T- S] 到 X/
问题补充：那为什么看涨期权欧式和美式的上下限是一样的 看跌就不一样呢 这是关键
美式期权和欧式期权
美式期权和欧式期权有什么区别？
美式期权和欧式期权的共同点
美式期权和欧式期权的共同点
美式期权和欧式期权的计算公式
求解公式
能给出详细过程和例子更好
满意加分
谢谢！
问题补充：就是想知道那几个参数如delta gamma等的计算方法是不是一样的
上海期权是美式还是欧式
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美式和欧式的区别
我家在选灯，不知道选美式的还是欧式的，两者有什么区别呢？
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美式风格和欧式风格区别有哪些？